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海外趋势交易员:给大家聊聊我的交易历程

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从外部人士的角度来看,交易金融市场看起来是一种令人兴奋,充满风险和肾上腺素飙升的在线赚钱方式。

但实际上,成功的交易应该是乏味的,重复的且没有情感的。我个人很喜欢市场的技术特性,并且将交易视为一种复杂的概率游戏。

您不应看到利润进入绿色通道后兴奋不已,同样,当您的账户变成红色时,也不应有彻夜不眠。您需要保持较低的风险,同时持续交易自己的优势领域。

常规的交易程序将会与您作为交易员所要追求的稳定步伐齐头并进。随意的交易例程可能会导致随意的结果。以下就是趋势交易者MATT的分享。

周末分析

我的交易周从周末开始。当市场休市时,我会寻找表现优于整体市场的最佳美国股票和货币。

如果指数没有明显的趋势,我不一定将要购买任何股票,但我仍将进行分析以确保当股市恢复趋势时我已做好准备。除股票外,我还将手动浏览外汇和商品市场以查找任何图表。

我会将3秒的规则应用于所查看的每个图表。从每月开始,然后是每周,然后是每天。我会在3秒内知道图表是否值得交易。当然,作为新手交易者,这可能需要更长的时间,但是随着时间的流逝,您将学会快速关闭图表。

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在我扫描了股票并分析了外汇和商品市场之后,我将编制下一周的监视列表,并在必要时修改当前的监视列表。总而言之,在一个趋势强劲的市场中,我的周末分析只花不到2个小时的时间,而在市场安静的情况下,我花的时间则要少得多。

交易软件

要进行此多个时间范围分析,建立监视列表并扫描市场,专业的交易软件必不可少。多年以来,我一直使用eSignal作为交易软件。

eSignal的功能非常出色,我一直很喜欢图表和可用工具的感觉。但是,随着时间推移,eSignal的成本逐渐攀升,客户服务和服务器速度也有所下降。尽管eSignal有其优势,但我不再推荐它为最佳的整体软件包。

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现在我使用了TradingView,我一直用的免费注册的账户,并且喜欢这上面图表的整洁度但是,如今我在TradingView拥有一个付费账户,并且强烈推荐它作为你的专业交易软件。

如果您是日内交易员,并且只交易一篮子货币对,那么免费软件可能非常适合您。我不是这种交易风格的交易者。对于趋势交易而言,专业的付费软件至关重要。使用多个时间范围,多个监视列表,扫描程序和工具非常重要。

使用TradingView的Pro +软件包,每个布局最多可以包含4个图表。这是使用多个时间范围的趋势交易的理想选择,这是我的选择。但是,高级软件包每个布局最多可以启用8张图表。我目前不需要这个,但是如果您想这样做,我建议您使用大尺寸的显示器。

日常交易

事实是,大多数零售交易者都在亏损。大多数人声称损失约80%。那是一个惊人的数字。

需要注意的另一个有趣的观点是,这80%中的绝大多数是日内交易员,过度杠杆的新交易员,以及通常来说,自负过满的交易员。

即使没有一些明显的错误,例如良好的风险和不良的心理,成为盈利的日内交易也很难。这需要花费更多的时间和精力,需要接近完美的市场时机,并且由于盘中交易而造成压力。

在长期趋势交易中,筛选时间最短,入场时间的重要性不高,因为它的期限较长。

我以前一直在努力追逐金钱,却从未真正考虑过要找到一个真正适合我的个性和生活方式的系统。后来我发现了长期趋势交易。

趋势期间一次持有几个月的交易。这对我来说很有意义。它适合我的生活方式,潜在的回报令人印象深刻。

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趋势交易对我的主要吸引力在于所花费的时间最少。周一至周五,我的整个交易程序每天花费不到20分钟。这涉及从我的监视列表中查找设置,将订单输入,管理现有交易并在必要时更新我的交易日志。

我更喜欢在市场关闭后的晚上进行每日分析。这纯粹是个人喜好,早上这样做没有问题。但是,由于外汇市场是24/5,所以如果您更喜欢早间分析,可能会错过一些设置。

每月反思

每个月结束后,我想做点思考,以确保自己不断进步。如果愿意,每个月或更频繁地查看您所进行的交易。使用趋势交易,您通常比日内交易或剥头皮交易少。

这意味着回顾过去的交易应该不会太费力。我还建议每月至少检查一次您的交易计划。作为新手,您应该每天查看交易计划,以确保您遵循该计划。另外,我将利用这段时间来查看目标,以确保仍在朝着实现这些目标迈进。

策略优化

我建议您每年左右寻找调整策略的方法。我并不是说您应该在测试缩编期间内放弃原有策略,以寻找另一种策略。但是,对规则进行小的更改可能会对您的交易产生重大影响。如果您只进行了三个月的交易策略,我不建议您这样做。

这是因为您需要有足够的样本量才能正确测试更改。例如,今年我对跟踪止损的管理方式做了细微调整,这将改善我的未来收益。

您的交易程序必须一致

为了获得最大的成功机会,您的交易程序必须保持一致。如果您只在自己愿意的时候进行分析,那么您可能会错过一些好的趋势。在趋势交易中,一个或两个大趋势可以提供当年的大部分利润。如果您有分散风险,并且有很多机会,那么您应该抓住它们。

同样,您的未平仓交易应在市场变化时进行管理,而不是在您认为有需要时进行管理。没有任何交易成功的秘诀,您只需要纪律和一致性。

中证1000股指期货再现“乌龙指”如何避免“新玩家”冲击?

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股指期货再现“乌龙指”事件。

11月8日,中证1000股指期货主力合约IM2211以10%的跌停价开盘,开盘后迅速拉升恢复至正常价格,最终收盘微跌0.14%。11月8日收市后不久,中国金融期货交易所(下称“中金所”)发布公告称,经核查,为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致,开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。

“乌龙指”事件在股票、股指期货市场并不鲜见,今年初,上证50股指期货IH2203合约也发生过类似事件。“乌龙指”为何频发?

股指期货主力合约开盘跌停 系某客户对交易软件不熟悉所致

“乌龙指”指的是证券期货市场交易人员在交易时因疏忽或技术原因产生输入指令错误,例如买卖方向、数量、价格等,大单将会影响到市场走势。

11月8日集合竞价阶段,中证1000股指期货主力合约IM2211上演了堪称“惊险”的一幕,其开盘价报6045.4点,以10%的跌幅跌停开盘,随后在9时30分开盘后迅速拉升超600点,一分钟内回升至6696点,跌幅收窄至0.24%。在当日剩下的交易时间内,IM2211合约价格基本维持在6600-6700点之间波动,最终收于6707.6点,收盘跌幅0.14%。

尽管开盘后连续竞价阶段的交易不受影响,但集合竞价阶段,该合约以6045.4点的跌停价成交了83手,中证1000期指合约乘数为每点200元人民币,83手对应的合约面值超1亿元。若这83手中有多头开仓,按开盘后正常价格6696点计算,投资者以跌停价成交的合约平均一手可赚13万元;若其中有多头平仓,则投资者以跌停价成交的合约平均一手亏约13万元。

在11月8日的异常后,11月9日IM2211合约走势恢复正常,以6700.4点开盘,收盘报6674.8点,跌幅为0.2%。

中证1000股指期货(IM)是今年上市的新品种,是在沪深300股指期货(IF)、中证500股指期货(IC)、上证50股指期货(IH)之后的第四个股指期货产品,中证1000股指期权与股指期货同步上市,为小盘股提供了对冲工具。中证1000股指期货相关合约正式挂牌交易时间为今年7月22日,目前上市的四个合约包括IM2211、IM2212、IM2303、IM2306。

IM2211合约的上市日是2022年9月19日。上市以来,该合约最低曾于10月10日跌至5800点水平,10月中下旬以来基本保持在6400点上方,11月7日触及上市以来最高点6777点。

股市、股指期货均有类似案例 需注意“新玩家”冲击性影响

此前在股票、股指期货、股指期权、国债期货市场均发生过“乌龙指”事件。

A股市场最为出名的案例是2013年光大“乌龙指”事件。2013年8月16日11时05分,上证综指突然上涨超5%,50多只权重股均触及涨停。后经证实本次市场异动的主要原因为光大证券自营账户大额买入,后调查发现光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷。尽管该事件中未发现人为操作差错,但该事件体现出光大证券内部控制存在明显缺陷,后光大证券遭遇行政处罚和民事索赔。

股指期货同样遭遇过类似事件。2020年2月9日上午9点50分左右,中证500股指期货远月合约IC2006瞬间涨停,成交149手,之后又迅速回落至原位。2020年7月16日尾盘,上证50股指期货IH2012合约疑似出现“乌龙指”,13点29分25秒,有176手以跌停价成交,随后交易恢复正常价格。2022年1月28日,牛年的最后一个交易日,IH2203合约在临近收盘前由于一笔较大的空单,将大部分买方订单簿击穿,导致在最低-8%左右的价格成交。

股指期权也发生过类似事件。2020年11月20日,上交所300ETF认沽期权11月5250合约疑似出现“乌龙指”,该合约于14点18分突然大跌超89%,随后在14点21分跌幅收窄至6%左右。

华泰期货研究员高天越指出,统计2016年以来三大股指期货发生的较大的“乌龙指”事件,总体来看“乌龙指”出现的原因大致可以分为四类,一是开盘集合竞价阶段某方挂单数较大,挂单价格偏离较多,缺乏足够对手方;二是正常行情的盘中某方挂单数较大,挂单价格偏离较多,对手方订单簿缺乏深度;三是某一合约出现“乌龙指”,从而带动其他同时上市合约价格同样出现乌龙指;四是极端行情下,某方挂单价格偏离极大,错估市场承接力。

2020年7月16日在IH2012上发生的“乌龙指”事件与第四类原因有关。在当年7月初的暴涨之后,7月中旬上证50指数处于连续回调中,并在7月16日当天加速下跌,截至下午1点29分当日跌幅已达4%。高天越指出,有理由相信此时前期的期指多头已经十分“恐慌”,持有股票现货的投资者也急迫地想要开空单对冲。在此过程中,一位不熟悉股指期货市场特征但手握重金的投资者盲目空头下单,最终造成了此次“乌龙指”事件。

高天越指出,投资者也需要加强对于股指期货交易微观结构的理解。尽管近两年来A股股指期货的流动性有十足进步,整体持仓量已跃居世界前列,但在IH、IF、IC三个股指期货上的“乌龙指”事件并未减少,这背后折射出的是股指期货市场仍然有持续进入的“新玩家”,这部分新玩家的资金体量并不低,很容易对市场造成冲击性影响,需要各位投资者高度注意。

新京报贝壳财经记者 顾志娟 编辑 徐超 校对 柳宝庆

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