Tag: 交易策略

外汇交易实务 (XXXX-12).ppt

《外汇交易实务 (XXXX-12).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外汇交易实务 (XXXX-12).ppt（24页珍藏版）》请在知学网上搜索。

外汇交易实务外汇交易实务实验课，实验课，2011-122011-12CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）仓，止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）告）FASTQUIZo外汇市场的主要参与者？外汇市场的主要参与者？o全球外汇市场日交易量？全球外汇市场日交易量？o外汇市场活跃的交易货币？外汇市场活跃的交易货币？o“CABLE”“CABLE”是什么意思？是什么意思？o1 lot1 lot，1K1K，2K2K，10K10K，100K100K是什么意思？是什么意思？o全球主要外汇市场及其交易时间？全球主要外汇市场及其交易时间？中国外汇交易中心简介中国外汇交易中心简介o中国外汇交易中心于中国外汇交易中心于19941994年年4 4月月1818日成立，是中国人民银行总日成立，是中国人民银行总行直属事业单位行直属事业单位o中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，中国外汇交易中心提供集中竞价与双边询价两种交易模式，支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、支持人民币对九个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元）的即期，人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳人民币对七个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币大利亚元和加拿大元）的远期、掉期，人民币对五个外币（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交（美元、欧元、日元、港币、英镑）的货币掉期和期权交易，以及九组外币对（欧元易，以及九组外币对（欧元/美元、澳元美元、澳元/美元、英镑美元、英镑/美元、美元、美元美元/日元、美元日元、美元/加元、美元加元、美元/瑞士法郎、美元瑞士法郎、美元/港元、欧港元、欧元元/日元、美元日元、美元/新加坡元）的即期、远期和掉期交易。

新加坡元）的即期、远期和掉期交易外汇交易练习外汇交易练习o1某日在某国外汇市场上，某日在某国外汇市场上，GBP/USD：1.5740/60；USD/CNY：6.3820/40，则英镑与人民币的套算汇率则英镑与人民币的套算汇率:GBP/CNY为多少？为多少？o2某日在某国外汇市场上，某日在某国外汇市场上，EUR/USD：1.3680/90；AUD/USD：1.0230/45，则则EUR/AUD为多少？为多少？o3.某日外汇市场行情为：即期汇率某日外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率个月的掉期率 20/10 一家美国投资公司需要一家美国投资公司需要10万英镑现汇进行万英镑现汇进行投资，预期投资，预期2个月后收回投资该公司如何个月后收回投资该公司如何利用掉期交易防范风险？利用掉期交易防范风险？人民币第八天触及区间下限人民币第八天触及区间下限 o人民币对美元即期市场汇率周五人民币对美元即期市场汇率周五(12(12月月9 9日日)早盘再度跌早盘再度跌停，为连续停，为连续8 8个交易日触及交易区间下限根据中国外个交易日触及交易区间下限根据中国外汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在汇交易中心消息，周五美元兑人民币中间价在6.33526.3352，较上一交易日的较上一交易日的6.33196.3319小幅上调小幅上调3333个基点。

按与中间价个基点按与中间价上下上下0.5%0.5%的波动幅度计算，的波动幅度计算，6.36696.3669是今日人民币跌停价是今日人民币跌停价o交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每交易员已经连续第八个交易日把人民币汇率压低至每日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相日波动区间的底端，这与此前一年内的交易模式大相径庭道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳径庭道琼斯通讯社称，市场人士由此预计人民币稳步升值过程将终止步升值过程将终止CONTENTSoo外汇市场及外汇交易回顾外汇市场及外汇交易回顾oo实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）实验一：熟悉外汇市场的交易（开户等）oo实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，实验二：进行简单的外汇操作（下单，平仓，止赢，止损等）止赢，止损等）oo实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报实验三：进行汇率走势分析（外汇交易分析报告）告）模拟实习（实验）考核标准模拟实习（实验）考核标准 主要主要项项目目A（90-100）B（80-90）C（70-80）D（60-70）E（不（不及格）及格）实习实习（实验实验）的参与程度的参与程度积积极参与方极参与方案案设计设计，无，无缺席缺席记录记录、操作操作规规范。

范能能较较好地好地参与，操参与，操作作较为规较为规范范参与参与积积极极性一般，性一般，操作操作较规较规范范能参与但能参与但没有没有积积极极性，操作性，操作规规范不太范不太规规范范缺勤缺勤时间时间多，不能多，不能完成相完成相应应的任的任务务，操作不操作不规规范范实习实习（实验实验）报报告告报报告撰写告撰写详实详实，充，充分反映分反映过过程和程和结结果，有深果，有深入的分析入的分析和启示和启示报报告撰告撰写写详详细细，能，能反映反映过过程和程和结结果果报报告撰告撰写写较较好，一好，一定程度定程度上反映上反映了了过过程程和和结结果果报报告撰告撰写不太写不太详实详实，但能反但能反映映过过程程和和结结果果报报告撰告撰写写简简单单，不，不能反映能反映过过程和程和结结果果实验一：熟悉外汇市场的交易实验一：熟悉外汇市场的交易o实验目的实验目的 熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显熟悉外汇市场的交易，读懂专业软件平台显示的报价示的报价o实验内容实验内容 打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上打开外网的外汇交易模拟平台，理解平台上的各项报价学生开立网上的免费模拟账户的各项报价学生开立网上的免费模拟账户实验二：进行简单的外汇操作实验二：进行简单的外汇操作o实验目的实验目的 通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，通过选择交易产品，下单，平仓等一列操作，更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇更好地理解外汇交易的理论，初步掌握外汇交易的实务操作。

交易的实务操作o实验内容实验内容 在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下在各自的模拟账户中选定交易产品，进行下单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价单，平仓等操作，并记录各项交易的买卖价格，数量，及盈余和亏损情况格，数量，及盈余和亏损情况实验三：进行汇率走势分析实验三：进行汇率走势分析o实验目的实验目的 通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初通过对所做网上模拟外汇交易的分析，初步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外步掌握判断汇率走势的方法，并学会撰写外汇交易分析报告汇交易分析报告o实验内容实验内容 分析各自的外汇操作，总结经验和教训；分析各自的外汇操作，总结经验和教训；利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外利用相关资讯对汇率走势进行分析；撰写外汇交易分析报告汇交易分析报告OUR SCHEDULEo第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专第一次课：实验一，实验三的一部分，实验专题报告题报告o第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分第二次课：实验二，实验三的一部分，实验分析报告析报告 o两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交两次报告均要写在学校的作业信纸上，并附交易账户和密码易账户和密码o大家最后交实验手册时，请附上大家最后交实验手册时，请附上“交易清单交易清单”，并写上并写上班级，姓名，学号；交易账户和密码班级，姓名，学号；交易账户和密码。

OUR ASSESSMENTo实验专题报告（实验专题报告（800800字以上）字以上）n举例说明举例说明“外汇保证金交易外汇保证金交易”n请学号末位为请学号末位为0-9的同学分别分析以下货币对的的同学分别分析以下货币对的特性：特性：AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/GBP、EUR/CADn如何理解隔夜利息？如何理解隔夜利息？n进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为进行外汇买卖时要参考哪些经济指标？列出你认为最重要的三种，稍作分析最重要的三种，稍作分析n附交易账户和密码附交易账户和密码OUR ASSESSMENTo实验分析报告（实验分析报告（10001000字以上）字以上）n交易情况：交易情况：选择货币对进行买卖选择货币对进行买卖,详细说明买详细说明买卖及盈亏情况卖及盈亏情况n交易分析：交易策略及总结交易分析：交易策略及总结对该货币对中基对该货币对中基准货币的汇率走势判断及依据准货币的汇率走势判断及依据n列出个你向网站客服咨询的问题和回答列出个你向网站客服咨询的问题和回答n本次实验课的收获及想法。

本次实验课的收获及想法n附交易账户和密码附交易账户和密码Whats More?请同学们在网站的请同学们在网站的“学习中心学习中心”学习以下知识：学习以下知识：o什么是保证金制度？什么是保证金制度？o交易单的品种有哪些？交易单的品种有哪些？o主要货币的特性分析？主要货币的特性分析？o影响汇率的主要因素有哪些？影响汇率的主要因素有哪些？o经济指标对汇率的影响？经济指标对汇率的影响？交易单品种交易单品种o市场价单市场价单：指当您要买入货币，您可以以市场价格（当时的卖出价挂单）成交当您要卖出货币，您可以以市场价格（当时的买入价挂单）成交系统会自动执行市场最优价格o限价单限价单：指您可以以指定价格下单，在您的指定价格或优于您的指定价格交易成功o止损单止损单：指在您开始持有多头或空头仓位时，您可以在某一特定价位设置平仓价格，当市场朝着对您不利的方向发展时以期减少您的损失（另有止赢单）（另有止赢单）oOCOOCO单单：指如果您同时提交了两个交易单，如果其中一个交易单被执行了，同时另一个交易单则被自动取消o影响汇率的主要因素影响汇率的主要因素经济基本面经济基本面技术指标技术指标主要汇市新闻网站主要汇市新闻网站o路透社路透社 Reuters o彭博通讯社彭博通讯社 Bloomberg o金融时报金融时报 The Financial Times o华尔街时报华尔街时报 The Wall Street Journal o纽约时报纽约时报 The New York Times o伦敦时报伦敦时报 The London Times o英国广播公司英国广播公司 BBC News o美国有线电视网财经频道美国有线电视网财经频道 CNN 主要的外汇交易平台网站主要的外汇交易平台网站演讲完毕，谢谢观看！。

外汇交易中的头寸是什么意思？

外汇交易中的头寸是什么意思?头寸在外汇、股票、证券以及期货买卖中经常会提到，是金融行业运用普遍的词。在外汇买卖中，“树立头寸”是开盘的意义，也就是买进一种货币，同时卖出另外一种货币的行为。

头寸也称为“仓位”(Postion)，即买卖金融产品的合约。我们通常将开始进行买卖头寸的这一行为称为“建仓”，新的仓位叫“新仓”，而持有这些仓位称为“持仓”。

而在外汇领域中的头寸是指外汇持有额，简单来说就是外汇买卖余额。外汇交易者通过建仓以赚取外汇差价，从而获利。一个简单的例子，我们通常会在外汇交易平台上选择“开仓指令”进行建仓，如果我们的外汇交易账户是用美元作为结算单位，如下图，我们建立欧元/美元的头寸数量为1，那么每当欧元/美元上涨或下跌1点时，我们都会盈利或亏损1美元。      外汇头寸

外汇头寸有3种方式：

(1)卖出外汇的总额超越买入合计的“超卖持有”(Oversold Position);

(2)相反情形的“超买持有”(Overbought Position);

(3)买入与卖出总额大致相等的“均衡持有”(Savare Position)。

什么是多头头寸和空头头寸?

外汇头寸通常有2种头寸∶

1)多头头寸(Long Position)

2)空头头寸(Short Position)

多头头寸是指交易者认为特定货币对会上涨，因而看多汇价而买入的头寸称为多头。即交易者以一定的价格买入头寸後，等待汇价上涨至看涨目标後再通过卖出头寸以实现平仓(买卖的金额相等)。

空头头寸是指交易者认为特定货币对会下跌，因而看跌汇价而卖出的头寸称为空头。即交易者以一定的价格卖出头寸後，等待汇价下跌至看跌目标後再通过买入头寸以实现平仓(买卖的金额相等)。

什么是净头寸?

市场通常将净交易头寸称为净头寸(Net Postion)，即交易者通过卖出/买入此前交易者的买入/卖出头寸对进行了结，而剩下的头寸就是净头寸。

最新现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

周一(11月27日)金价暂时承压于1290关口，如果能够守住1280关口，也有望震荡向上突破。

11月27日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

1、现货黄金：

从上周出炉的鸽派会议纪要来看，美联储官员对2018年的加息预期可能会存在一些分歧，而且美元指数下行风险仍存；另外本周还将出炉美国PCE数据，市场预期也并不乐观，这都有望给金价提供支撑。

从周线图来看，上周的回调受到了布林线中轨支撑，KDJ重新金叉，进一步缓解了下行风险，增加了向上突破的概率，金价有望震荡相9月29日当周高点1313.62附近阻力发起冲击。

但金价在周线级别也是处于宽幅震荡的走势，震荡区间在1260-1313区间，如果金价未能顶破1313附近阻力，或者意外失守布林线中轨1277.89附近支撑，都会增加下行风险；1122.89-1357涨势的61.8%回撤位支撑在1268.20附近，若有效跌破该位置，则增加中长线下行风险。

从日线图来看，均线多头排列，MACD金叉良好运行，金价有望震荡上攻，初步阻力在布林线上轨1292.92附近，然后是11月份高点1297附近，近期震荡上涨通道的上轨阻力在1202附近，然后是10月份高点1306.02附近。

不过需要提醒的是，上周金价仍受到布林线上轨的压制，仍未摆脱震荡走势，关注10日均线1284.57附近支撑，布林线中轨支撑在1279.40附近，若意外失守该位置，则增加短线下行风险，上周低点支撑在1273.90附近；200日均线支撑在1266.08附近。

阻力：1292.92；1297.10；1302.00；1306.02；1313.62；

支撑：1284.57；1279.40；1273.90；1266.08；1260.10。

2、现货白银：

阻力：17.26；17.38；17.47；17.62；17.84；

支撑：16.96；16.71；16.59；16.44；16.30。

3、美国原油：

解析：市场都在关注本周的OPEC年度大会，对OPEC将延长减产期限的预期已经帮助油价大幅上涨，目前一些分析师可能会延长九个月至2018年年底，预计子啊周三大会正式结果前，油价都会受到一些支撑，但OPEC大会当天需要警惕多单获利了结的风险。

从周线图来看，均线多头排列，MACD金叉运行，油价延布林线上轨运行，KDJ向上发散，整体油价处于上涨走势，有望上探60美元整数关口附近阻力，另外近三年高位62.58附近的阻力相对较强，如果不能有效突破，油价或将迎来高位震荡筑顶行情。

下方初步支撑在200周均58.24附近，五周均线支撑目前在57.40附近，1月6日当周高点支撑在55.24目前已经转化为强支撑，若意外失守该位置，则增加见顶或者进一步回调风险。

从日线图来看，多个指标重新金叉运行，油价有望延续涨势，建议关注60美元整数关口附近阻力。

下方初步支撑在5日均线58.27附近，11月8日高点阻力在57.92附近，10日均线支撑在57.01附近。

从4小时图来看，KDJ死叉运行，K线出现“乌云盖顶”，短线油价回调风险较大，初步支撑在58.15附近，布林线中轨支撑在57.73附近，在失守该位置前，仍倾向于看涨后市。

阻力：59.05；59.69；60.00；60.46；61.57；62.58

支撑：58.50；58.15；57.75；57.20；56.33；55.24。

4、欧元兑美元：

解析：德国政局发展状况有所改善，欧元区经济数据相对乐观，给欧元提供了较好的上涨动能，如果能够顶住回调压力，汇价有望延续涨势。

从周线图来看，汇价自布林线中轨受到支撑后重拾涨势，顶破了1.1880附近的重要支撑，如果本周能够守住该位置，由于KDJ重新结成金叉，汇价将有机会上探1.20整数关口的阻力。

同样，由于MACD死叉信号仍未完全被破坏，如果汇价意外大跌失守5周均线1.1786支撑，将增加下行风险。

从日线图来看，均线多头排列，MACD金叉运行后上穿零轴，布林线开口，汇价有望延布林线上轨向上运行，初步阻力在上周高点1.1944附近，然后是1.20整数关口附近阻力。

不过由于1.1880附近是前期重要阻力位，汇价在进一步上涨之前，仍有回踩1.1880进行确认的需求。下方重点关注5日均线1.1853附近支撑，若意外失守该位置，则增加下行风险。

阻力：1.1944；1.1980；1.2004；1.2031；1.2060；1.2091；

支撑：1.1910；1.1880；1.1855；1.1835；1.1813；1.1770。

(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)

海外趋势交易员：给大家聊聊我的交易历程

从外部人士的角度来看，交易金融市场看起来是一种令人兴奋，充满风险和肾上腺素飙升的在线赚钱方式。

但实际上，成功的交易应该是乏味的，重复的且没有情感的。我个人很喜欢市场的技术特性，并且将交易视为一种复杂的概率游戏。

您不应看到利润进入绿色通道后兴奋不已，同样，当您的账户变成红色时，也不应有彻夜不眠。您需要保持较低的风险，同时持续交易自己的优势领域。

常规的交易程序将会与您作为交易员所要追求的稳定步伐齐头并进。随意的交易例程可能会导致随意的结果。以下就是趋势交易者MATT的分享。

周末分析

我的交易周从周末开始。当市场休市时，我会寻找表现优于整体市场的最佳美国股票和货币。

如果指数没有明显的趋势，我不一定将要购买任何股票，但我仍将进行分析以确保当股市恢复趋势时我已做好准备。除股票外，我还将手动浏览外汇和商品市场以查找任何图表。

我会将3秒的规则应用于所查看的每个图表。从每月开始，然后是每周，然后是每天。我会在3秒内知道图表是否值得交易。当然，作为新手交易者，这可能需要更长的时间，但是随着时间的流逝，您将学会快速关闭图表。

在我扫描了股票并分析了外汇和商品市场之后，我将编制下一周的监视列表，并在必要时修改当前的监视列表。总而言之，在一个趋势强劲的市场中，我的周末分析只花不到2个小时的时间，而在市场安静的情况下，我花的时间则要少得多。

交易软件

要进行此多个时间范围分析，建立监视列表并扫描市场，专业的交易软件必不可少。多年以来，我一直使用eSignal作为交易软件。

eSignal的功能非常出色，我一直很喜欢图表和可用工具的感觉。但是，随着时间推移，eSignal的成本逐渐攀升，客户服务和服务器速度也有所下降。尽管eSignal有其优势，但我不再推荐它为最佳的整体软件包。

现在我使用了TradingView，我一直用的免费注册的账户，并且喜欢这上面图表的整洁度但是，如今我在TradingView拥有一个付费账户，并且强烈推荐它作为你的专业交易软件。

如果您是日内交易员，并且只交易一篮子货币对，那么免费软件可能非常适合您。我不是这种交易风格的交易者。对于趋势交易而言，专业的付费软件至关重要。使用多个时间范围，多个监视列表，扫描程序和工具非常重要。

使用TradingView的Pro +软件包，每个布局最多可以包含4个图表。这是使用多个时间范围的趋势交易的理想选择，这是我的选择。但是，高级软件包每个布局最多可以启用8张图表。我目前不需要这个，但是如果您想这样做，我建议您使用大尺寸的显示器。

日常交易

事实是，大多数零售交易者都在亏损。大多数人声称损失约80％。那是一个惊人的数字。

需要注意的另一个有趣的观点是，这80％中的绝大多数是日内交易员，过度杠杆的新交易员，以及通常来说，自负过满的交易员。

即使没有一些明显的错误，例如良好的风险和不良的心理，成为盈利的日内交易也很难。这需要花费更多的时间和精力，需要接近完美的市场时机，并且由于盘中交易而造成压力。

在长期趋势交易中，筛选时间最短，入场时间的重要性不高，因为它的期限较长。

我以前一直在努力追逐金钱，却从未真正考虑过要找到一个真正适合我的个性和生活方式的系统。后来我发现了长期趋势交易。

趋势期间一次持有几个月的交易。这对我来说很有意义。它适合我的生活方式，潜在的回报令人印象深刻。

趋势交易对我的主要吸引力在于所花费的时间最少。周一至周五，我的整个交易程序每天花费不到20分钟。这涉及从我的监视列表中查找设置，将订单输入，管理现有交易并在必要时更新我的交易日志。

我更喜欢在市场关闭后的晚上进行每日分析。这纯粹是个人喜好，早上这样做没有问题。但是，由于外汇市场是24/5，所以如果您更喜欢早间分析，可能会错过一些设置。

每月反思

每个月结束后，我想做点思考，以确保自己不断进步。如果愿意，每个月或更频繁地查看您所进行的交易。使用趋势交易，您通常比日内交易或剥头皮交易少。

这意味着回顾过去的交易应该不会太费力。我还建议每月至少检查一次您的交易计划。作为新手，您应该每天查看交易计划，以确保您遵循该计划。另外，我将利用这段时间来查看目标，以确保仍在朝着实现这些目标迈进。

策略优化

我建议您每年左右寻找调整策略的方法。我并不是说您应该在测试缩编期间内放弃原有策略，以寻找另一种策略。但是，对规则进行小的更改可能会对您的交易产生重大影响。如果您只进行了三个月的交易策略，我不建议您这样做。

这是因为您需要有足够的样本量才能正确测试更改。例如，今年我对跟踪止损的管理方式做了细微调整，这将改善我的未来收益。

您的交易程序必须一致

为了获得最大的成功机会，您的交易程序必须保持一致。如果您只在自己愿意的时候进行分析，那么您可能会错过一些好的趋势。在趋势交易中，一个或两个大趋势可以提供当年的大部分利润。如果您有分散风险，并且有很多机会，那么您应该抓住它们。

同样，您的未平仓交易应在市场变化时进行管理，而不是在您认为有需要时进行管理。没有任何交易成功的秘诀，您只需要纪律和一致性。