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摩根士丹利华鑫基金美联储加息对债市影响点评

北京时间3月22日凌晨,美联储宣布2018年第一次加息。FOMC声明称,将联邦基金目标利率区间由1.25%-1.5%上调到1.5%-1.75%。摩根士丹利华鑫基金认为加息对国内债市影响有限,一般来说,国际债市联动通过中美利差来传导。

从中美经济周期的运行来看,今年中美利差理应收窄,一方面,美国经济已经持续复苏八年左右,目前正在从复苏走向过热的阶段,失业率创历史低位,税改进一步刺激短期经济,薪资水平上涨带来通胀隐忧,这些都是影响美债收益率上升的因素。特别是税改进一步加剧了美国赤字,可能将加大国债发行规模,促进美债收益率走高。另一方面,中国经济呈现从库存周期高点回落之势,2016年以来的经济复苏,可能已经在2018年初达到本轮库存周期的高点。我们看到今年基建投资将放缓的迹象特别明显,政府稳增长的动力也出现边际下降,而地产销量持续下滑可能影响到后续固定资产投资。这些都将支持国内债券走强。特别是目前国内信用政策偏紧,表外融资回流表内,实体经济延续去杠杆,赤字率目标下调等,有利于改善债券供求情况,促进收益率走低。因此,两国经济周期的定位不同,决定了今年中美利差可能出现收窄的走势。因此我们仍然对国内债市持相对乐观的态度。

从去年以来的货币政策的操作来看,一般联储加息,中国会通过OMO利率跟随。本次加息后,国内仍可能小幅上调OMO利率5-10BP,但目前人民币持续升值,国内资本市场有吸引力,联储加息带来的资本外流压力不大,也留下了很多货币政策独立操作的空间。另外基准利率的调整可能性很小。这是由于广谱利率已经上行了相当长的时间和幅度,社会融资成本已经处于高位,目前通过紧缩的信用政策管控可能性较大。

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【重制版】小白的量化入门⑦:新手如何玩转程序化交易?

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开篇

告别了波折不断的第三季度,我们已经站在2025年的尾声冲刺线上。过去的9个月,A股和商品期货经历了剧烈震荡,人工智能概念层出不穷,越来越多“量化”、“程序化”这类词汇出现在散户群里。很多交易者已经开始着手明年的工作计划,一边心痒痒:程序化交易到底是什么?散户能不能学会?为什么总有人说它能带来超额收益?今天这篇番外篇,就带大家拆解程序化交易的基本框架,并结合当下国内市场的发展,给出一些入门建议。

程序化交易的本质

对许多新手而言,“程序化交易”听起来像高深莫测的黑盒。简而言之,它就是用一组事先编好的程序指令告诉计算机“在什么条件下买入、卖出以及怎么执行”。这套规则可以简单,也可以复杂,既可以完全自动执行,也可以在发出信号后由人手动下单。

程序化交易的核心逻辑是“条件输入→结果输出”:我们把金融数据(如价格、成交量、基本面信息、市场情绪指标等)输入给程序,程序按照预设规则计算后给出买卖信号,并将订单发送到券商或期货公司的交易系统。不同的交易者可以选择半自动(人来按键执行)或全自动(程序直接通过 API 下单),后者需要券商提供面向个人的接口支持。其实看到这里大家也不用担心,目前国内有很多第三方软件公司已经对接了券商的接口,为大家打造了安装即用的量化交易平台。

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程序化交易是如何运行的?

一般来说,一个典型的程序化交易系统包含以下几个环节:

数据采集:获取历史行情、实时行情以及可能用到的基本面或情绪数据。2025年的国内市场,价格数据已经比较容易获得,越来越多券商开放了实时行情接口;不过高质量、无延迟的专业数据和深度基本面、情绪数据仍然昂贵,并非每个散户都适合投入。策略设计:根据自己的交易思路,明确买卖信号的触发条件。例如使用均线交叉、动量指标、统计套利、波动率模型等。关键在于把口头经验写成明确的“如果…那么…”的逻辑。程序编码:将策略逻辑转换成代码,保证在符合条件时自动生成买卖信号,并附带止损、止盈、仓位控制等风控模块。回测与优化:用历史数据验证策略效果,评估收益、回撤、胜率、盈亏比等指标,再进行参数优化。过度追求历史曲线漂亮可能导致“过拟合”,实盘表现往往不如预期。实盘执行与监控:在真实市场小仓位试运行,记录信号与成交差异,逐步放大资金。还要做好异常处理,如网络断线、服务器故障等。散户常见难点

对于个人交易者来说,程序化之路最先遇到的挑战是数据和硬件投入。某些券商会提供少量免费数据,但往往存在延迟或深度不足;购买高质量数据的成本并不低,刚入门的朋友不必急着投入巨资。另外,基本面和情绪数据需要复杂模型支持,大多掌握在专业机构手中。国内近几年兴起了一些面向个人的量化平台,可以在同一平台上完成策略研究、回测和托管,但在选择时仍需关注手续费、数据质量和稳定性。

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为什么要用程序化交易?

很多人选择程序化交易,是希望获得高于市场平均水平的收益,即所谓的“Alpha收益”。假设你投资美股,年化收益率为5%,而同期标普500指数上涨10%,虽然赚钱,但跑输指数。如果将资金直接购买跟踪SPX500的ETF,收益会更高。程序化交易的目标是通过规则化的方法,捕捉超越基准的机会,长久来看产生稳定的超额回报。

当然,这并不容易。一个成功的程序化交易者在正式上线策略之前,需要投入大量时间进行策略构思、数据挖掘、历史回测和模拟,持续不断地优化和迭代。如果没有清晰的逻辑和严格的风控,再先进的程序也只会自动化地放大你的错误。

2025年的新机遇

相比几年前,现在国内散户接触量化交易的门槛正在快速下降:一方面,大型券商和科技公司纷纷推出支持 Python 及可视化编程的交易接口,许多量化社群分享了丰富的开源模板;另一方面,AI 技术的爆发让策略开发工具更友好,即便没有深厚编程基础,也可以通过拖拽式的模块搭建策略框架。与此同时,监管对个人程序化交易的规范更加明确,要求完善风控措施。

不过需要提醒的是,市场竞争也越来越激烈,热点策略的生命周期缩短,低门槛策略容易被挤压。因此,找到适合自己风险偏好和资金规模的策略,扎实做回测与风控,仍是个人量化交易的核心课题。

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尾声|写在“上篇”之后

程序化交易听起来很“硬核”,但其实它更像一台由你亲手组装的机器——每一颗螺丝都决定它能不能跑得稳。

今天我们只是打开了盖子,看见了“算法的轮廓”;下一篇,我们就要开始动手——把这台机器拆成六个模块,看看一套完整的交易算法,是怎样从想法变成信号、从信号变成交易。

别急着关掉页面。

想想看——

如果你每天交易的那些决定,也能被写成规则、被电脑复盘验证,那你的交易还会有多少“拍脑袋”的瞬间?

下一篇,我们把“感觉”变成“模块”,让你看懂一套程序化系统真正的血肉结构。

关注我,别让这一章的成了你的终点。

这两大核心战法,你越早知道越少走弯路!

外汇交易系统构建_外汇交易经验分享_外汇买卖系统

正所谓,以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。同样的,外汇交易闭门造车是不行的。我们只有不断的学习,并且吸收别人的交易经验,成功者学习其成功的经验,失败者探究其失败的根源,将他们的经验结合自身,化为自己的优势才能真正把交易做好。

因此,小编经常给大家介绍一些名人的成功经历,希望大家能从中获得帮助,从而少走弯路。

就有朋友跟小编说:这些名人离我们太遥远了,他们或是天赋卓绝,或是资源丰富,而我们只是普通人,有没有普通人的经历可以参考,这样才更有价值。

于是小编就将一位已经稳定盈利汇友这8年的交易经历整理出来,希望他的经历、他的经验能对大家有所帮助。

01初始外汇交易

35岁,IT男一枚,过着每天朝九晚九的稳定生活。直到2010年末时分,平静的生活被打破了。

大家都知道,qq有一个“你可能认识的人”的功能,碰巧碰到一个很久没联系到的老同学(甲女)。

通过聊天了解到她在做证劵(也包括外汇)文员的工作。有天她qq发了一个截图,然后说她自己今天挣了几百,还是美金。然后我就各种兴奋各种好奇各种问,最后了解到,她做的就是外汇和黄金,而且下了两个单子就挣了几百美金,

看到她挣钱如此简单,于是我被吸引着就踏上了一条不归路。

02从模拟到真仓再到爆仓在认识外汇交易之后,极其兴奋,迫不及待的想要交易。边模拟边学习于是就想弄了个模拟交易,每天一有时间就兴奋的操作一番,一个星期模拟仓就爆掉了。

爆完仓,冷静下来细想,果然啥都不懂,是不可能赚到钱的。于是,找度娘找了一大把资料,又买了一堆书。

我还记得第一本是《外汇交易指南》,不过这书我学到了什么,现在是一点印象也没有了。

开启真仓交易

就这样边学习边模拟,后来终于忍不住了,终于开了一个500美金的账户正式步入交易。

说也怪,模拟挣不到,真仓反到挣了,而且500一个多星期就到了980了。

印象最深刻的就是真仓的第一个非农夜:

数据一公布,黄金开始飙升,当时应该涨了15个点,一个0.15手空单下去,不多一会,黄金开始跌,大概跌了10个点样子,挣了150。当时我就减了0.05手,还拿0.1,当时价格横盘,直到深夜,也没心情继续熬着看了,急着盼着过完周末周一早早起来一看,低开低走,而且很快跌了10个点,也总共从500到了1200。

第一个仓爆了

经此一役,我认为自己就是这一行天才,开始盘算,十万、百万还有多久,不管是谁,每当有这个想法距离爆仓不远了。

有了这个想法开始后,交易越来月频繁了,而当时只接触4个月的我,其实对交易还一无所知,什么均线、布林带、K线形态都还不懂,做对完全是运气好。接下来一个多星期,1200到800再到120最后到0,多么美的一个梦就这么破灭了。03不服输开启第二仓

刚爆完仓的时候感觉莫名其妙的就这样亏了很不服气。就思考是不是自己学识太少。

于是又开始买书琢磨,买了一堆书大多数都是垃圾,就一本《日本蜡烛图》看完觉得自己找到了武功秘籍。

于是,入金800刀再战。我开始在我交易中加入了布林带,斐波拉契黄金比例回撤线,还看各种K线形态,只要是书上写的,我都是能往上套的就套。后来越交易越乱,压根不知道该看哪一个指标,于是慢慢的账户金额从800到580然后到了200最后到了0。

是的,我的第二个仓又爆仓了。当时没找到亏损的原因,还一度觉得只是自己技术运用不熟练,经验不丰富。

后来才知道,外汇交易要有自己的系统,有计划的去交易,而不是什么招都往上用。

04再回汇市摸爬滚打

总觉得外汇交易是有瘾的,想要退出的我,又一次入金1000美金。不过这次栽在了重仓之上。

当时也学会了非农的双向挂单,马上非农,双向挂单0.1,战果不错获利150,后来就想,如果只做非农不是很美好,我忍住了,中间没有下单。不过我想的是,非农要是只万非农资金太小了,也没意思,然后再入金了3000美金,一个非农下了0.4手单,果然神啊,一个非农挣了500刀。

然后做梦又开始了,一个非农500刀,十个就是5000刀,前面就说过, 不管是谁,每当有这个想法距离爆仓不远了。

因为上两个月挣了600多刀,各种美啊!于是各种重仓,期间账户资金有4000刀飙升到9600刀。

不过当时不懂止损,又是重仓,记得最重加仓到2.8手,慢慢的损失越来越大,最后这第三个仓也爆了。

05碰上黑平台

第三个仓也爆了之后,我就发现光看书还是不行的,看了不代表就能理解,更不代表就会用。于是就想着去向人请教,那会各种钻论坛加QQ群。

当时有个平台的客户经理说他们有VIP群,群里有专门的分析师指导,一听到这再次开户,入金1400。当时想法,不管赚钱与否先偷师。VIP群果然不同,每天早上就给我们提好了建议,什么位置下单,什么位置止盈,止损。这样做了半年左右,在他们公司开户的账号从1400变成1480。

当时在想,他们提供的建议实在是一般,资金来来回回挣不到什么,也亏不了多少。

最坏的结果是:什么东西都没偷到,想要出金的时候,发现出不了了。这个时候才知道,外汇这行还有黑平台,第四个仓至此也就相当于爆了。

06转折开始

没能找到真正的高手,我也没放弃,后来终于通过朋友认识了一个A高手,A有自己的交易风格,而且是重仓,手动损类型的。

了解到他是,07年接触黄金,而且只做黄金单一品种,前面亏了很多不多说(应该超过100万),可是他得道以来,一年多就回本了,还挣了比当初亏的部分多的多。

他的交易特点是:

碰到高手,我就开始学习高手,可以说是复制高手。这一行能复制另外一个人的成功吗?

我也不知道答案,也许有人复制成功了。但我复制高手的时候,让我再多次大亏。根据他喊的单子,我也下单了,我也学着他的重仓不设置损,可是手动止损我就用的稀巴烂。因次连续几个震荡之后,我再一次爆仓了。

这次让我想到了:根据高手的下单,结合自己的风格折腾一个自己系统,也就是轻仓顺势不止损。这个念头正是我交易生涯转折的开始。

07初级交易战法

顺势轻仓不止损有人做过吗?

我想肯定有不少人这样做过,先不说这样做行不行,反正我这样做,最后惨败。

这样做成功率很高,大部分单子最后起码能保本。然而有一次美日遇到大回调400多点,我就被套着400多点,这样例子在我身上发生几次。还遇到过一次反转600多点的,轻仓是轻仓,顺势也是顺势,我当时看的是大势,而没注重短期和中短期趋势,造成多次被套,心灰意冷。

轻仓顺势为什么还不能挣钱呢?

经过几个月思考,我知道很多人都知道轻仓顺势,轻仓容易做,严格执行就行,但是顺势如何做呢?我那几个月不是顺势的吗?后来我想到了,要分析短期趋势、中期趋势、长期趋势,判断弱势反弹、强势反弹和反转的关系。

如何做好轻仓,我也经过详细琢磨得出了自己系统的雏形。

经过思考,我以资金管理为核心,以资金管理来分配系统的四大元素(头寸、止损、加仓、获利了结)。

1、我以4H为周期,如果要过滤掉大部分的震荡,设置多少止损合适?

结合自己这2年做单,我得出了外汇50点以上,最高100个点。

2、如果你把资金给其他操盘手操作你能允许他最高亏损多少资金?

我当时很快就知道心理答案:30%。

如果每次头寸建立10%,以最高止损100点计算,连续亏损3次就损失了30%。所以,头寸建立10%显然不行,我之前都是10%,我认为是轻仓,但是现在算来不是,后来定义为4%的头寸,可以经得起连续7次止损不超过30%损失。

3、如何判断(短、中、长)趋势?

后来直接得出,50日均线作为趋势判断和跟踪,结合我自己做单:

这里只是一个判断和趋势跟踪,也不是50日均线以上不能做空的意思,如果是50日均线以上,根据自己判断认为下好空单,经过一段时间,价格跌破50日均线,继续向下,这里就起到跟踪左右。

08升级版核心战法

后来经过时间的洗礼得到优化,之前系统太复杂,得出自己系统的核心规则:

累积亏损不得超过总资金20%,累积亏损超过20%离开市场六个月。单笔亏损不得超过总资金4%,任何时候单笔超过4%亏损直接砍仓头寸比例不得超过8%,头寸最大不得超过8%。头寸亏损情况不得以任何理由加仓。

仓位持有正确后,以6%头寸为例子:

在一个位置减小2%头寸,持有4%;出现加仓机会第一次加仓加仓4%;第二次出现加仓机会,加仓2%;一波行情,最多加仓2次

中间有两个细节,是让自己,同时下多个单不受到影响的。

1、总资金20%亏损,不是只入金金额,是指当前金额。

不管里盈利多少,如果每一笔损失是4%,任何时候不允许连续亏损5次,亏损5次即损失了20%,得惩罚。

2、如果下了美日空单,止损100点,如果10000美金,止损掉就是9600美金,如果当前单还持有中没有止损,没有到达保本止损位置。

如果出现下一个下单机会,就当美日单子已经损失,直接以9600美金为总资金开始计算。

仁者见仁,智者见智!我的方法不一定对你就一定切实有效,不过我的经历告诉给大家希望大家不要重走我走过的弯路。最后祝还在亏损中的朋友,早日扭亏为盈。

美联储再度加息25bp,利空出尽?中国债市“反常”回应

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市场高度关注的美联储加息决议公布前夕和公布当日(7月27日凌晨),国内10年期国债期货两日累计涨幅0.9元。现券表现稍弱,截至发稿时间17:30,10年期国债收益率两日累计下行3.3bp。议息结果与国债收益率走势相反背后原因何在?本周两场重要会议结束,交易重心回归基本面后,货币政策和稳增长发力,国内债市后市走向如何?

美联储释放年内不降息信号

北京时间7月27日凌晨,美联储议息会议宣布加息25个基点,目标利率区间变更为5.25%到5.50%,为2001年以来的最高水平。关于后续的货币政策,鲍威尔表示年内不会降息,至于9月是否会继续加息取决于后续的数据情况。同时,美联储调整了经济预期的表述,认为年内美国不会出现经济衰退。

会议结束后,美债两年期收益率和十年期收益率分别下行2bp。

国盛证券表示,本次会议基调偏中性,后续的政策仍存在较大不确定性。考虑到核心通胀已确立下行趋势,且年底水平并未比历史上停止加息和降息的平均值高出太多,就业的恶化节奏将成为影响美联储政策决策的关键。

美联储加息对国内利率债有限

理论上而言,美联储加息对我国债市的主要影响,一方面是会分流投入债市的资金,导致需求减少,另外更重要的一方面是,带来人民币贬值的压力,进而会掣肘央行宽货币的举措,两方面均不利于债市。

27日,国债收益与美联储加息方向相反,与国内宏观环境和市场预期有关。

周一,政治局会议有关地产的超预期表述使,得债市止盈盘明显增多。会后的第一个交易日,10年国债期货最低点达到101.82,相较会前高点下跌0.61元,10年国债活跃券收益率上行了4.25bp,最高点达到2.6725。周二的快速回调,释放了一定的做多空间,美联储会议前夕,债市抢跑博弈联储加息。议息会议前一个交易日(周三),10年国债期货重新站稳102上方,现券下行2.85bp。

由于议息决议符合市场预期,主席发言中性偏鸽,另外美联储下一次议息会议在9月份,中间有近两个月的观察窗口期。国债走出与美债一样的利空出尽思路。

27日,期货表现强于现券。早盘,国债期货高开102.13,日内稳步上行最高点达到102.255。截至发稿时间17:30,现券收益率最低触及2.6325%。

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图一:十年期国债活跃券 数据来源:Wind,财联社整理

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图二:十年国债期货主力合约 数据来源:Wind,财联社整理

后续还有利好支撑利率债高歌猛进吗?

美国加息节奏放慢,到下次议息会议之前,国内还有两个月的政策窗口期。宽货币面对的压力降低,债券市场是否可以期待后续出台降准、降息等总量型宽货币政策?

天风证券分析师孙彬彬在研报中指出,目前人民币贬值压力尚未解除,内外均衡角度考虑,货币政策行为仍受一定掣肘,资金面也会有一定影响。降准的逻辑在于,如果逆周期政策进一步发力,考虑到支持结构性工具运用和稳定银行息差,降准仍然有其合理性。历史角度观察,三四季度之间,即9月或者10月降准的可能性略高于其他月份。关于降息,本轮宽松周期的三次降息分别发生在2022年1月、2022年8月和2023年6月,且三次降息都面临显著提振经济主体信心和市场预期以应对预期转弱的现实压力。从这个角度看,央行两个季度内连续降息的可能性不大。

民生证券固收团队在研报中指出,就当前经济金融修复形态而言,政策仍需助力稳增长、宽信用,推动信贷的合理增长,故而货币政策仍不具备收紧的前提,央行仍会维护流动性合理充裕。并且后续随着经济修复、社融信贷改善和政府债发行放量,考虑到资金面或存在边际自然收敛的可能性,三季度或有一次降准的可能性,呵护资金面合理充裕,助力全年信贷规模平稳增长。

7月已接近尾声,下周一将公布本月的PMI。根据招商宏观团队的高频数据来看,生产和消费有一定改善但房地产销售持续低迷,导致经济内生动力改善幅度较弱。利率债在弱基本面和稳增长政策多空交织的局面里,未来方向如何辨析?

国盛证券固收团队在研报中指出,对实体经济走势而言,政治局会议提及的内容更多的是对预期的引导,政策提出到利率出现大的拐点,存在一定的时滞。当前利率水平并不低,因而调整风险有限,如果参照去年5-6月政策发力阶段债市调整幅度来看,如果政策发力规模相近,无需过度调仓防守,如果市场短期调整过于剧烈(10年国债接近2.7%),或将形成短期加仓机会。

华泰证券分析师在研报中表示,下半年经济很可能持续处在“弱修复”的潜在路径上,此外二季度GDP同比6.3%,下半年若按照季节性环比节奏,全年增速可以接近5%。本轮稳增长政策以长期高质量发展为目标,也很难出现强刺激,短期更多是以稳信用为主,向上和向下动力都有限。

流动性方面,华泰证券认为,今年以来央行对短端资金面调控得非常“精准”,完全贯彻了“市场利率围绕政策利率波动”的原则。下半年降准预计还有空间,但考虑到降准资金主要用于补充流动性缺口,中性特征明显,很难推动资金利率大幅下行。以上因素决定了利率出现“断崖式下行”或V型反转的概率不大,2.6%是阻力位。不过,如果政策力度未超预期,加上机构配置压力仍偏大,7月底-8月在基本面、CPI破零、机构欠配等配合下,利率震荡为主、缓步下行的概率仍偏高。

复旦大学经济学院回应“学生冒名招募实习生”:核实后将严肃处理

辛苦实习10个月,最后发现是骗局

这个瓜要从去年“吃”起。

2021年7月,就读于中国人民大学的周安(化名),通过邮箱投递了一则“Top10券商”行研的实习申请,很快就收到了面试电话。“一个自称国X证券军工组姓H的人添加了我的微信,并称实习六个月以上可以获得留用机会。”

周安向证券时报·e公司记者表示,入职前他曾反复向对方确认是否为正式实习生、有无留有机会,均获得肯定答复。2021年7月17日,周安签订了一份显示甲方为国X证券的“实习协议”。“H老师”承诺周安可以参加2021年12月初的公司留用答辩。

到2021年12月6日,“H老师”称公司领导因时间未达成一致,答辩改为直接递交材料。周安将答辩报告发给“H老师”两周后,对方通知答辩已经通过、预计2022年1月发放录用函。

在此期间,周安曾就实习报告盖章申请等事宜与“H老师”沟通,但对方以人力部门负责人员离职为由推诿。2022年春节假期后,周安返回上海,仍未收到国X证券的录用函,他又多次向“H老师”询问实习报告盖章及录用事宜。结果到3月23日上午,“H老师”以“公司临时缩招,卡本科学历”为由,称无法录用周安了。

这样的理由,让周安感觉太过生硬,他通过学校与国X证券人力资源部门沟通,却意外得知所谓“H老师”的微信,并非H分析师本人所有,而是其他人冒名顶替,国X证券方面同时表示,没有查到周安的实习及答辩记录,更没有向其发放过录用函。

实习了10个月时间,竟然遇到冒牌分析师!今年5月22日,周安在网上分享自己实习教训,引发网友的广泛关注。一个名叫戴潇(化名)的被骗同学,通过网络联系到周安,这时周安才知道,被骗的不止他一个。

冤家路窄再相逢,骗子也是实习生

戴潇是最早戳穿“H老师”身份的实习生。

2021年5月28日,戴潇通过邮箱投递了国信军工行研实习申请。2021年5月30日,国X证券H分析师添加了戴潇的微信,双方进行了简短交流。(注:此处的H分析师为国X证券真正的分析师,为免混淆。)

巧合的是,2021年5月31日中午,戴潇又收到自称所谓国信军工H姓(注:国信军工只有一个人姓H)人员的“面试电话”。而这位“H老师”称将在两三周内将戴潇转为暑期实习生,并安排他先整理西部某上市公司的资料。

证券公司招聘_实习骗局 国X证券 冒牌分析师

2021年5月31日下午,“H老师”又给戴潇安排新的任务,要求其搜集国内外战斗机的机体和发动机使用的材料等内容。

5月31日晚间,真正的国X证券H分析师通过电话与戴潇交流,告知需要与人力部门沟通后才能确定是否达到入职要求。戴潇向证券时报·e公司记者表示,当他问及布置的任务是否还要继续时,真正的H分析师却表示并没有安排过任务。

戴潇意识到,给他安排任务的“H老师”可能就是个冒牌货。他随后用微信搜索对方的手机号码,发现对应的微信名为“peterliu”。一周多后,真正的H分析师告知戴潇,人力资源部门未能通过他的实习申请,戴潇就停止了工作,同时删除了冒牌“H老师”的微信。

戴潇也没想到,自己会与冒牌的“H老师”在江湖上偶遇。

2021年9月25日,戴潇向另外一家证券公司招聘邮箱投递了实习简历。2021年11月14日,他收到了这家证券公司的电话,并于次日到公司参加面试。面试结束后,一名男子主动与戴潇搭讪,询问他是否是公司新招的研究员。

双方简单交谈后,戴潇扫了这名男子的微信,竟然发现弹出的是“peterliu”,相同的头像,相同的名字,戴潇赶紧点了“返回”,对方这才没有发现戴潇的身份。

戴潇立刻向证券公司了解情况。2021年11月17日,证券公司相关人员打来电话,表示之前就怀疑刘某行为不端,如今通过戴潇的遭遇获得印证。戴潇由此获悉所谓的“H老师”、微信中的“peterliu”的真实身份:刘某,复旦大学经济学院金融专业2020级硕士生研究生。

更让戴潇没想到的是,刘某居然也是一名实习生:戴潇忙活了这么长时间,竟然是给实习生做实习生。

多名学生被骗后,求职都被耽误了

上海外国语大学应届毕业生陈洋(化名)同样被骗了。2021年9月17日,刘某以一家证券公司Y姓分析师的名义对其进行电话面试后,承诺她可以与秋招正式批一起答辩,通过后就可留用。

陈洋从去年9月22日开始领到第一份“实习任务”。不过由于实习期间事情特别少,而且对方经常性非正常晚回消息,陈洋对“Y老师”的身份产生怀疑。2021年10月11日,陈洋提出希望实地实习,对方以疫情为由拒绝。当天下午,刘某假冒的“Y分析师”让陈洋签署2份带有该证券公司抬头的实习文件。

陈洋的疑虑并未消除,她通过曾在这家证券公司实习的学弟打听,竟然得知真正的Y分析师已经离职。毫无疑问,跟自己联系的“Y老师”,其实是个冒牌货。2021年10月26日,陈洋提出了离职,但没有拆穿对方造假行为。

这个“实习生骗局”的受害者,目前已知达到8人,其中多人也因为这段“假实习”而影响到就业进度。

周安从去年7月“实习”到今年3月,期间曾收到某知名银行的offer,但他因为这次难得的“实习”机会而选择放弃,“我还收到了好几家券商研究岗位的实习邀约,也因为这份‘实习’无法分身,就把其他券商的邀约都拒了。”

毕业于海外院校的韩刚(化名),也被这次“实习”伤得很深。从去年6月起,韩刚被“H老师”忽悠参加所谓国X证券军工组的实习,“11月,他还告知我组里留用名额充足,且只有我一人参与答辩。”

韩刚十分珍惜这次实习机会,也拼尽全力完成“H老师”布置的各种任务。“10 个月里,我完成了公司深度报告和行业深度报告十几篇,累计有近百万字。在实习期间,周末、国庆假期、春节都没有休息过,大年初一的晚上都还在加班。”

“2022年4月底,在韩刚提交最后一篇报告后,对方却突然以”上海突发疫情,行情较差,审批流程的都没通过“为由,告知韩刚审批没有通过。对方还称韩刚的整体表现,离他的要求”还有一定差距。

韩刚向记者强调,自己在毕业以后的半年里,一直反复催问答辩留用的时间和流程,“同样作为应届生的对方,并没有一丝的同情心和良知,继续欺骗我半年,导致我现在错过了校招又错过了春招。”

证券时报·e公司记者采访获悉,多名同学最初并不知道刘某设下的骗局,因此在求职简历中列出这一段实习经历。其中一名同学原本已经被某知名公司录用,但对方尽调时发现到这段实习经历存疑,最终取消了offer。

多家券商发声,分析师揭其不端行为

证券时报·e公司记者综合其个人简历以及相关分析师介绍,大致梳理出刘某在证券公司的实习经历:

2019年7月-11月,在东方证券研究所机械组实习;

2020年7月-11月,在安信证券研究所食品饮料组实习;

2021年4月-6月,在国X证券军工组实习,(个人简历显示为2月-8月);

2021年8月-11月,在某证券公司实习;

2021年10月-2022年1月,在东北证券实习;

2021年11月底-12月,在德邦证券面试期间参与部分任务,后续未实习。

部分实习经历存在时间上的重合,在获悉刘某实习期间存在的不端行为后,相关证券公司也纷纷采取处理措施。

国X证券发布在5月25日发布关于警惕假冒国X证券经济研究所分析师等名义招聘实习生的公告:相关人员谎称其为国X证券经济研究所分析师,通过微信等渠道发布招聘信息,在经过电话面试后告知对方学生被录为正式实习生,实习六个月以上可以获得留用机会,并通过微信向对方学生发送了实习协议等文件,以假乱真。国X证券借此提醒广大学生提高警惕,明辨真伪,切实保护自身利益。

“刘某私下招的那些实习生,其实我一个都不认识,”被冒名的H分析师向记者表示,曾有一家券商做尽调, 向他求证某位被骗大学生实习经历,他只能客观回复对方,对这位同学的“实习”经历没有印象。H分析师在获悉刘某的不端行为后,曾经发短信警告对方,“当时我说你如果再这样,我肯定要走法律程序的。”

东北证券曾向刘某发出offer,不过在2022年1月底获悉刘某存在不端行为后,就与其解除了就业协议。