Tag: 交易系统

分享我自己的外汇日内交易系统

来讲一讲自己的交易系统，本人从事外汇交易有八个年头了，目前已稳定盈利，发现大部分的交易者，都是在用错误的理念进行交易，我愿发表一些我的感悟，来警示后来者，让他们少走弯路，也算是功德一件，分享一些我的交易方法，让热爱交易的朋友来感受一下交易的真相，其实渡人就是渡已。

我的交易系统可以分为三大类。

一类是过滤系统，也就是过滤一些废线和振荡，就像一张滤网。去粕留精，所有人都会犯一个错误，就是把震荡当单边，把单边当震荡做，为什么会这样呢！就是因为没有过滤系统。行情明明还在震荡，有的交易者就急匆匆的进场，结果可想而知，在震荡行情里，被来回的止损，结果搞坏了心态，就开始让乱做，如果有一个好的过滤系统就不一样了，一定要等待行情启动，不要怕失去机会，我们不吃鱼头，也不吃鱼尾，我们只吃鱼身，有人希望做多，就买在最低点，做空就卖在最高点，这些都是极不正常的心态，我们千万不要怕失去机会。不做起涨点，就是要让别人给我们带路，就像开车，必须要有路标，才好行动。等待标K，也就是突破区间的k线出现，我们再做决定是否进场，才能有更大的胜算，你已经占住了大概率，比别人多了几成的把握。

第二类是确认系统。为什么要有确认系统？就是因为这个市场有很多假行情，假突破，往往新手会被这些假行情所吸引，去做急涨追多，急跌追空的动作，往往被行情所设下的陷阱所引诱，犯下大错。如果有确认系统，就能避免这一悲剧的发生，当一个信号出来，我们需要反向确认一下。比如:当你想做多的时候，需要确认空头的动作。也就是说，你做多，看空头答不答应，如果空头反应强烈，你就要放弃，如果空头反应小，就能操作。

第三类是共振系统。比如三线共振。行情多头排列和空头排列时，大周期中周期小周期，都形成多头排列时，其能量非常的大，分别代表了，大资金中资金小资金，他们在一起用力，当3股力量爆发时。其能量非常的大，所以一定要有共振系统，只是一个好的交易系统，必须要有这三大类。才是一个完整的交易系统。

分享一些具体的操盘手法，15分钟看趋势，3分钟定方向，一分钟进出场。开盘价之上绝不做空，开盘价之下绝不做多，这样你就占住了大概率。

聊一聊职业交易者应该如何解决交易过程中遇到的心理问题

当交易者根据自己的个性设计出有明确规则和流程的交易系统后，我们就可以开始涉及交易心理方面的内容，以增加系统执行力和整体绩效。「技术」是先于「心理」的，同时「心理」的提高，会带来「技术」的大幅增益。

我们常常在执行一个交易系统的时候，会碰到这样那样的「不适感」、「执行困难感」，当这样的感觉出现时，需要我们深入探索一下背后的原因，可能因此能打开系统改进的新世界，这个时候，我们就需要用到「交易日记」这个工具了。

一篇交易日记主要分为三个部分：交易记录、交易反省、交易构思。

交易记录顾名思义，一般类似于：「操作时间、开仓量、止损点、止盈点、点差成本、开仓点、平仓点等基础数据记录」、「操作遵循了交易系统 A」。

交易反省要体现出，规则、操作和心态三者的矛盾和原因：

执行上的错误，为什么会执行错误？是规则定义的不细致产生的模棱两可，还是心理上的抗拒，还是外界因素的干扰，还是自身身体状态变差，或者单纯是一个错误而已。

一个交易点位，凭借着自己的经验来看是会产生亏损的，但是却符合交易系统规则，如何去平衡这种执行力和心态上的强烈矛盾？

当连续亏损时，心态上是如何变化的？是如何看待自己交易系统的？

是否犯了同一个错误以及避免方法

情绪管理

交易构思主要会站在单笔交易的角度来看待并提出一些新的想法和做法，比如今天这笔交易亏损了，那么我就会思考怎么操作可以少亏一点，又比如今天这笔交易盈利了，那么我就会思考怎么操作可以多赚一点，这种自问式的思考可以提出一些很有趣的操作方法，当然其中大部分都是负期望的，但是也有少量的方法，对以后设计新系统、改进旧系统提供了很多帮助。

交易日记可以把交易者把心理上的问题摊到台面上，是一个发现心理问题、挖掘心理问题的深层次原因，帮助解决心理问题的重要武器。

健康的身体

每个曾经患病的人都深深明白健康的可贵，「身态即心态」的说法得到了广泛的认可和运用，金融交易看似点点鼠标，但是每个决策都会消耗人体大量的意志力和能量，没有健康的体魄和专注力是不行的（尤其是短线），所以交易员日常的身体锻炼就显得格外重要。

每个交易日，交易员都应该花至少 20 分钟的时间锻炼身体，保持良好的饮食和作息规律，运动不必很激烈，只需要愉悦身心强身健体即可，比如以下一组训练：

仰卧起坐 30 个一组，4 组

深蹲 20 个一组，4 组

开合跳 40 个一组，4 组

俯卧撑 10 个一组，4 组

平板支撑 1 分钟一组，4 组

更加恶劣的心理问题

有些交易者虽然有非常完善的交易规则和流程（也符合自己的个性、对交易正期望也有深刻的理解），但自己还是无法做到一致性，那么就要考虑更加恶劣的心理问题，寻求心理医生的帮助，看看自己是否是一个有着自毁倾向的人格（喜欢看着自己失败，因为这样能得到亲人的安慰，等等），或者规则破坏者、极度缺乏自信（害怕失败）、完美主义（追求极度的确定性）等。

在交易中如何做到一致性的？

在定义系统规则的时候，要尽量做到定性定量，规则清晰有逻辑，如果交易规则模棱两可，要做到一致性就是天方夜谭，所以不要给一个注定让自己犯错的环境

对系统正期望要有一个强烈的正确认知，这种认知是从历史测试中得来的，反复的历史测试让你能明白一个道理：虽然按照这些规则操作，会有一些止损、亏损甚至连续的亏损，但是只要我这样执行下去，能从整体上（一个月、一个季度、半年、一年）获得不错的收益

如果 1 和 2 都能不错的完成，但自己还是无法做到一致性，那么就要从心理方面着手，看看自己是否是一个有着自毁倾向的人格（喜欢看着自己失败，因为这样能得到亲人的安慰，等等），或者规则破坏者

市场交易就像生活，而生活中的正期望往往很漫长，惩罚也来的不及时，滋长了人们投机取巧、言而无信的坏毛病，而市场上的正期望和惩罚都很及时，聪明的人很快就能感受到市场的凶猛，及时改正，所以常常说，市场粉碎了坏习惯，从而改进了交易者的生活习惯，然后两者相互改正，自己也成为一个更好的人

交易中的知行合一

交易市场中的知行合一，指的是交易行为的一致性，前提是你已经有了一个规则明确、已经过测试的交易系统，如果没有，知行合一并不是目前需要考虑的问题。

我们以一个简易交易系统为例。

这个策略运用于非农等重大消息市场，5 分钟 K 线，当消息公布后，如果市场收了一根大于 20 点的长实体，反向开仓 1 手，止损 10 点，2 倍止盈或者 60 分钟主动离场。

消息公布后，收了一根大于 20 点的长阳线，我们在收盘价开空 1 手，止损挂在开仓价上方 10 点，下方 20 点挂止盈。

后市轻松止盈。

当我们把屏幕再往右滑，我们将看到下图：

后市又向下走了这么多，有些人会觉得难以接受，希望修改平仓规则，或者在下次交易的时候没有遵循交易系统，这些都是知行不合一的表现。

知行不合一，会让一个原本有着正期望的系统变成负期望，内心也必定伤横累累，纠结不堪，如果你一致性的执行了自己的策略，即使止损、即使错过了大额盈利，内心也是坚定的，因为你知道自己是正确的，如果你没有一致性的执行自己的策略，即使获利、甚至大额盈利，内心也是彷徨的，因为你知道自己是错误的。

就像你误杀了一个人，但是却巧妙的避免了嫌疑，甚至可能成为媒体的英雄（因为你的报案），但是夜深人静，你的良心肯定隐隐作痛。

作为一个职业交易者，你是怎么训练自己的心理承受力的

从自己目前的收入水平开始衡量、训练，是比较务实的作法，也就是说，要充分考虑自己的交易背景。

举个例子来说，A 交易者，他的交易背景如下：

本职工作月收入 1 万人民币

目标是交易带给他每月 3000 人民币的额外收入

交易系统是日内短线系统

系统预期收益为月 5 %

拥有闲置资金 20 万人民币

那么，对他来说，比较正常的作法是拿出 6 万人民币投入交易即可，以此作为起点，他会一路走的比较平稳。

但是大多数人怎么想的呢？

他们会想，既然我能月收益 5 %，那么拿出 10 倍的钱就能获得 10 倍的收益和快乐，很多人真就这么做了。

也不想想看，一个月收入 1 万人民币的普通人，怎么就能承受月 3 万人民币的上下浮动？

所以没有充分考虑自己交易背景就投入交易的人，往往得不到他们想要的，心态也容易崩溃，说难听点叫自取其辱，说好听点叫德不配位。

还是 A 这个交易者，A 交易一年后，预期目标较好的完成了，决定增加本金至 12 万人民币，慢慢的增加自己的本金，慢慢的增加自己的仓位，心理承受能力也日渐增长，这是一个杀怪升级的过程，要想一步登天不切实际。

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一、期货专业术语

你经常听到期货市场的暴利神话，期货来钱快的最主要原因是这个市场自带杠杆，杠杆有放大盈亏的作用。

拿铁矿石举例，铁矿石的交易所保证金率为8%，那么铁矿石的杠杆就是保证金的倒数，也就是1÷8%=12.5。换而言之，铁矿石的价格波动1%，投资者的实际盈亏波动12.5%。

保证金：因为有杠杆的存在，所以交易者需要交一笔保证金。

做多/做空：期货和股票不同，A股只能单向开仓做多，期货就灵活多了。所谓的做多，就是价格涨，你赚钱；所谓的做空，就是价格跌，你赚钱。

近月合约/远月合约：同一个期货品种的后缀时间不同。比如玉米：

玉米2211就是2022年11月交割，玉米2307就是2023年7月交割。近月合约就是离交割日期近的合约，比如玉米2211；远月合约就是离交割日期较远的合约，比如玉米2307。

近月合约与远月合约的区别在于，近月合约的价格波动较小，风险更小，流动性也更好。相反，远月合约的价格波动和风险更大。

对于没有套期保值需求的投机者来说，关注主力合约就行了。判断是不是主力合约，看成交量是不是最大。比如玉米2301就是主力合约。

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最小变动价位：期货合约的单位价格涨跌变动的最小值，业界称为“价格一跳是多少”。金属铜铝锌，最小变动价位是10，比如现在铜的价格是50000，它上涨一个单位，价格就变成了50010。也就是说它的价格不会1块1块波动，而是10块波动。

升水/贴水：有两种情况，一是期货和现货对比，二是近期合约和远期合约对比。

现货的价格低于期货的价格，或者近期期货合约的价格低于远期期货合约的价格，叫做“升水”。现货的价格高于期货的价格，近期期货合约的价格高于远期期货合约的价格，叫做“贴水”。

升水/贴水在基本面交易中会用到，短线交易者不用在意。

每日价格最大波动限制：和股票市场一样，期货合约也有涨停板限制。比如中金所的股指期货合约规定，最大波动限制为上一交易日结算指数的10%。

锁仓：投资者已持有10手玉米多单， 预盘短期玉米很可能回调，但又长期看好玉米多单，不想平掉现有多单，所以就再开5手玉米的空单，锁仓后盈亏就锁定了，锁仓的“锁”就是这么来的。

（你同时开多空，是不是价格无论怎么变，盈亏都固定了？）二、学习期货交易怎么入门？

期货交易可以分为两大流派：技术面和基本面。散户不要做基本面，周期长，波动大，做基本面亏损出局的散户比比皆是。

从技术分析着手做单，是最佳盈利途径。

新手入门期货，不要包罗万象的看书。开模拟仓交易三个月到半年，去直接感受真实的市场。

把模拟仓的启动资金当做士兵，你就是战场的指挥官，用多少士兵上阵，突击战还是持久战，用啥样的战略，运筹帷幄之中，决胜千里之外。

用模拟仓练习，找到一个胜率高于70%的开仓点，再针对止盈止损做打磨，形成一套交易系统，做到胜率/盈亏比/交易机会的相对平衡。

交易系统的重要性不言而喻，战场需要战略，市场需要策略。你看，那些多少年了都还在交易门口兜兜转转的人，都是没计划没策略的，随着心情乱来的人。

在交易系统形成的过程中，大量的工作在“复盘+假设+验证”。这是必经之路，一个策略的形成绝对不是一件容易的事，一个能毫不费力就带来长远收益的事，绝不是一两个月能搞定的。

交易考验的不是智商，而是耐心。见过太多急于求成的人，最后永远离开了这个市场。

查理芒格说过一句经典的话。

如果你没有准备好在职业生涯中经历两到三次50%的跌幅，如果你无法平静面对这样的波动，那么你并不适合做一名投资者，也不适合得到超越平庸的结果

非常好的日内超短线操作文章，很受启发，值得花4分钟看完

本文将批驳几个及其容易被忽视的日内交易误区，希望可以把已经走错路的你拉回到正确的道路上来。另外我会提供一些个人的经验，日内交易是高风险、高强度的交易类型，要常年在刀口舔血必定是准备周全、实施完整，每一个环节都是必须做到，哪怕是一个细微的忽略都可能导致全盘失败！

第一部分：交易前的规划准备

不要把交易行为当作是游戏，或者是实现梦想的捷径，交易本身就是一门生意，如果你是开一家店，会在意房租成本、员工工资、进货成本、卖货的方式、更会在意收入和利润，那么你在交易的时候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利润吗？你一定会说我很在意啊，但如果你真的在意，为什么还要随意交易？为什么连一个系统武器都没有就空手赤膊上阵？为什么不断地亏钱还不作改变？为什么还要总是安慰自己我现在只是尝试一下、摸索一下？

是生意，就一定要规划，做生意总不能才开张就想着先试试，不行就撤吧！

不单要规划将来，更要规划现在！

不要想用几百美金赚到几万美金，不用付出太多的代价，那是行不通的。为什么行不通，后面会详细阐述。

一， 准备：

你准备好进入日内外汇交易世界了吗？你准备好了吗？你真的准备好了吗？

你准备好接受没有娱乐、没有交际、没有人支持的生活状态了吗？你准备好接受长期每天8小时枯燥乏味的统计、交易、反省的工作状态了吗？你准备好接受至少2年的几乎闭关的生存状态了吗？

如果你真的准备好了，那么请跟随我做下一个准备工作，筹备资金！

在不考虑生活支出的前提下，请为自己准备（以本金7000美金计算）500美金 500美金 2000美金 2000美金 5000美金=10000美金的储备资金，请保证在一开始就至少有10000美金以上的资金储备，这些资金是用来做实盘验证、系统磨合和最后本钱的。如果少了，努力到最后，卡在资金缺口上了，还谈什么赚钱呢？需要提醒一点，如果资金量大，可以按照以上资金的倍数增加，比如我之前选择的是2000、2000、10000、16000的比例。

二， 选择交易平台

日内交易对于平台要求非常高，低点差、稳定、出金好，这些都是稳定获利的必要条件。这里我不想说谁好谁坏，但如果平台不能符合以上条件，日内交易稳定获利是不可能达成的！

三， 交易思路

要是连一个好的日内交易思路都没有，拜托停下所有的事，先回去学习、看书、模拟！想要在日内交易市场里“抠”钱，一定是先有一个自我感觉成功概率“好像”不错的交易思路，不要认为说可以一边交易一边摸索，那是在消耗！浪费你的时间浪费你的金钱，毫无意义！

也可以从另一个角度来说，这是一种直觉，是长期学习、练习、交易而生成的直觉反应。这是人右脑反应的形成机制，当你有了这样的直觉（交易思路），那就意味者可以进入到将直觉进行理论逻辑分析（左脑机制），并通过量化形成交易系统的阶段了。千万不要跳过这个部分，如果还没有形成直觉，请不要继续交易！

四， 时间规划

给自己2年的时间，因为是日内交易，所以需要的时间短些，如果2年的时间都无法做到稳定获利，那么放弃吧，你一定天生不适合做日内交易！

第二部分：日内交易二大误区

一， 轻仓交易

几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式，我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区！一定会有人跳出来说，不轻仓你想爆仓吗？不轻仓心态会变坏的！轻仓是交易稳定的利器！

谁说重仓就一定会爆仓？谁说重仓就不能保持稳定心态？轻仓做日内交易，你是在玩还是在折磨自己？日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态，每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场，这样的交易都不开重仓，你还做个什么日内交易？

日内轻仓交易，难道每天累死累活地8小时，就为了和中长线交易那样，为了年收益30％？日内交易者为的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的！

我所指的日内交易方式是有特定标准的，而且重仓也有重仓的仓位管理模式，后面的文章里会详细阐述该类系统特征，当然并不泛指所有的日内交易方式！比如有一种交易方式，是每天几十上百笔的交易，而每次都是1手！这样的交易模式，我到现在都没搞明白是怎么回事，这样能够长期盈利，真的不可思议。

日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径，虽然有点危险，但胜在资金绝对数值小，绝对风险也就有限。再加上几个制约条件，这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。

二， 复利增长

很多人都认为复利增长能够快速积累资本，有些人认为我可以从500美元开始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入资本后想着不断放大头寸，可以通过复利增长快速赚到第一桶金！

但我要告诉你，日内交易复利增长的想法是行不通的！日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数！这样才能稳定心态！日内交易很容易出现资本在短期内快速增长，很多人在这个时候会信心大增，然后放大交易手数，继续重仓出击！然而，通常恶梦就从这里开始了！心态的变化会导致交易失控，因此复利方式在日内交易内不可行！

当然，也有变通的方法，但必须留出足够的时间和空间去适应，切不可操之过急！对于日内交易者来说，建议最短3个月的时间调整一次交易手数，并且调整初期逐渐增加，不可一次跳跃太大！

第三部分：完整日内交易系统特征

日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可！

一， 交易系统：

1，基础条件

可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件！日内交易和长时间周期交易是完全不同的，几乎可以说没有一丝共通的地方，这是两个世界的事！日内交易必须摒弃所有的分析判断，将重心集中至概率计算！无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征，又或者是某个价格特征，他们必须具备平均每周2次以上的出现频率，不然不具备系统获利的机会，特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义，那么就具备了形成交易系统的基础条件。

2，量化和证伪性

量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率，你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损，盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据，你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题，哪里值得修改，哪里需要加强，避免了盲目的变化，这也就是可证伪性，只有明确地知道自己的系统错在哪里，才能正确地提升系统效率！

3，日内交易稳定获利的交易系统特征

能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征：高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的，高仓位就不说了，都是说要低仓位交易，大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆，都说应该是高盈亏比才能够持续获利，低盈亏比怎么行？我不否认高盈亏比是很好，但在特定情况下，低盈亏比才是有效的。

① 高胜率

交易系统必须具备80％以上的理论成功率，最大止损30点，每单平均获利30点以上（但大多数应该在20点左右，少数情况会出现50点~150点利润），平均正向波动40点以上，实际交易成功率70％以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求，80％的成功率意味着每5单出现1单30点亏损，而其余4单获利120点以上，每5单获利90点以上，只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。

如果以10000美元账户5手（具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述），每月10单交易（每周2.5单交易）计算，每月理论获利是180点，每月理论收益9000美元，每月理论收益率90％。当然这只是理论上的，实际交易中会出现很多平保交易，也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关，造成收益减少，但达到20％的收益还是很容易的。

② 低频率

经过长期摸索，低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一，如果一定要理由，只能说80％以上的成功率如果是高频率发生，那好事都给占尽了，索螺丝会嫉妒的！当然这只是经验之谈，如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统，请不吝赐教！低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次，低于2次就失去了交易价值，高了就有点恐怖③ 高仓位

高仓位配合高成功率、30点内止损，是每月确保20％以上收益的利器！仓位如何设定，下面会提供一些个人的简单经验。

④ 低盈亏比

盈亏比，就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率，对于日内交易来说，如果持续亏损，会对交易信心造成沉重的打击，恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点，因此每单亏损不可能超过30点，加上高成功率和稳定的平均收益，虽然是低盈亏比，但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好，但现实就是这样，日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反，越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利，而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大，而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50％左右，毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程，所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。

⑤ 精确定义

精确定义就很容易理解了，系统要求不存在任何不能精确定义的环节，只要有一个环节不能精确定义，就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节，会让你出现重大亏损，经验之谈，你能理解的！

二，重仓交易的仓位管理

相对于中长期的交易来说，仓位管理并不是日内交易中最重要的环节，日内交易的仓位管理力求简单，有利于在繁杂的交易信息中保持清醒！

我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如：如果我要开10手欧元美元，那么需要的最低资金是10*1245 10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80％以上，因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事，以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损，仍能够开足10手单的情况。