第十四章商业银行现金状况及流动性管理，牙齿章节主要讨论银杏现金资产及流动性管理，并分别在贷款管理及证券投资管理第十六章和第十七章进行介绍。节目录，第一节现金资产，地点和管理原则第二节银杏地点预测和调度第三节商业银行流动性管理，第一节现金资产，地点和管理原则，目录返还，1，现金资产和管理原则，(1)现金资产构成1库存现金2从中央银行资金3存款同业4收款中现金(从商业银行获利能力角度来看，)这样才能扩大收益性资产的投入。(b)现金资产管理原则1适当控制库存原则2及时曹征流原则3加强库存现金的安全预防，2)银杏位置构成和管理原则，(1)商业银行位置构成现金资产，商业银行直接，自主使用的资金，我们银行业习惯性地被称为现金位置(Money Position)，(b)商业银行位置管理原则商业银行运营目的是获得尽可能高的投资回报。银行持有的现金不获得利息收入，因此银杏现金状况管理的基本原则是最小化现金储备，加快现金回收，促进机会成本下调。一般来说，规模不同的银行在现金状况管理中遵循的原则和方法基本一致，区别在于现金状况金额与现金来源渠道大小不同。第二银杏位置预测和时间表，返回目录，1，银杏位置预测，1存款周转金预测2贷款周转金预测3贷款和存款的综合预测时间表，特定商业银行所需的资金位置量，贷款增加量和存款增加量差异，公式表示：如果计算结果为正数，存款供应量没有相应增加，则应通过其他渠道借入资金。在进行中长期区位预测时，商业银行不仅要考虑存款贷款的变化趋势，还要综合考虑其他资金来源和运营的变化趋势。预测公式为：，时间点可贷款位置为零或负数，但是整个预测期间的资金流入量大于流出量测量结果表明，如果整个期间的位置为负，则预测期间末资金不足，即使时间点可贷款位置为正，也不能过度分配较长期间的资金投入。(David aser，Northern Exposure(美国电视电视剧)，期限)，第二，在准确预测银行的位置时间表、商业银行位置时间表、资金位置变化趋势的基础上，是指在资金不足时，能够及时灵活地调整以最低成本支出和最快速度转入所需资金位置。(注：，)相反，资金过剩时，可以及时转出地点，确保转移资金的收入高于融资成本，从而获得相应的收益收益。商业银行位置调度的主要渠道如下：1同业拆借2短期证券回购和商业票据交易3本店和点对点资金明细表4中央银行融通资金5通过中长期证券6出售贷款和固定资产，3节商业银行流动性管理，目录返还，1，商业银行流动性管理概念，(1)流动性概念银行的流动性(Liquide)商业银行流动性体现在资产和负债的两个茄子方面。(b)流动性风险的概念商业银行流动性风险有广义和狭义之分。狭窄的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来满足客户的提款要求而产生的支付风险。广义流动性风险包括由于流动性窄和银杏资金不足而无法满足客户贷款需求或其他即时现金需求的风险。案例1美国大陆伊利诺伊银行的流动性危机，(1)事件1984年春夏时，美国10大银杏之一大陆伊利诺伊银行(Continental Illinois Bank)经历了严重的流动性危机。最终，在美国联邦相关金融监督当局多方面的帮助下，危机得以度过。早在1970年初，该银行的高层管理人员就制定了雄心勃勃的信用扩展计划。在牙齿计划中，信贷员有权进行大额贷款，为了赢得客户，贷款利率往往低于其他竞争对手。(威廉莎士比亚、贷款、贷款、贷款、贷款、贷款、贷款、贷款、贷款)这样，银行的总贷款一度迅速膨胀。从1977年到1981年的5年间，贷款额平均每年增长到19.8，同期其他16个美国，最大银行的贷款增长率仅为14.7。同时，银行的利润率也高于其他竞争银行的平均水平。但是，在银杏资产急剧扩张的同时，隐藏了潜在危机。与其他大银行不同，大陆伊利诺伊银行没有稳定的核心存款来源。该贷款主要由短期可转让定期存单销售、欧洲美元吸收、工商及金融机构隔夜存款支持。70年代末，牙齿银行的资金来源不稳定，资金使用也不慎重。随着一些问题企业发放大量贷款，大陆伊利诺伊银行的问题贷款份额越来越大。(威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视电视剧)，1982年，牙齿银行占未按时支付利息的贷款额(超过期限90天未支付利息的贷款)牙齿总资产的4.6，比其他大银行高一倍以上。到1983年，牙齿银行的流动性状况进一步恶化，变相负债(volatile liabilities)超过流动资产数额，约占总资产的53。1984年前三个月，问题贷款总额为23亿美元，净利息收入同比动机减少8000万美元。第一季度银杏财务报表中出现了赤字。1984年五月八日，市场上开始传来大陆伊利诺伊银行倒闭的消息，其他银行拒绝购买该银行发行的定期存款证书，现有储户也拒绝延长过期的定期存款单和欧洲美元。公众对牙齿银行的未来已经失去了信心。五月11日，该银行为保持所需流动性，借入了36亿美元美国联邦储备银行，填补了丢失的存款。1984年五月十七日，联邦存款保险公司向公众保证，所有储户和债权人的利益将得到充分保护，并将与其他几家大银行一起注入资金，中央银行也将借钱给继续那家银行。但是这些措施没有从根本上问题解决，伊利诺斯州大陆银行的存款继续亏损，仅两个月，银行就损失了7150亿美元存款。1984年七月，收购了联邦储蓄保险公司(拥有银杏股票的80)牙齿银行。采取了另外一系列措施，帮助大陆伊利诺伊银行克服了这次危机。(2)分析大陆伊利诺伊州是一家非常有名的大银行，当时拥有340亿美元资产，因此，倒闭可能对整个金融体系产生重大影响，金融监督当局将竭尽全力挽救。但是，面临流动性危机的大量中小银行没有那么幸运。因此，银杏管理者必须在有效管理流动性风险的基础上充分考虑可能的流动性风险，将风险控制在最低限度。牙齿实例表明，银杏倒闭的直接原因是流动性危机，但流动性风险不是孤立的，而是与信用风险、利率风险密切相关，而且往往是后两种茄子风险引起的。从这个意义上说，这是一个风险管理全面的动态系统项目，我们不能用孤立、静止的眼睛看它。(案例来源：保靖海主编商业银行业务运营和管理)，第二，商业银行流动性风险度量，(1)流动性差距(Liquidity Gap)是未来一段时间内资金使用(例如偿还债务，满足客户贷款要求)和资金来源之间的差异。如果流动性差距是正数，就表明在未来一段时间内，银行的资金供应不能满足资金的需求。此时，银行必须调动现金储备，兑现流动资产，或在金融市场上确保新的资金来填补差距。流动性差距为负表示银行具有的流动性能力。在牙齿点，商业银行考虑是过度持有流动性的机会成本。(David aser，Northern Exposure(美国电视电视剧)，流动性)，(b)贷款总额与核心存款的比率贷款总额与存款总额的比率，即存款比率是衡量商业银行流动性风险的传统指标。比率越小，银杏存储的流动性越高，流动性风险越小。如果扩展牙齿公式，(3)流动资产比率流动资产比率是银杏流动资产与整体负债或流动负债比率。可以看出，牙齿比率越高，商业银行流动性风险越小。牙齿比率是衡量流动性风险程度的重要指标，受到各国商业银行及金融监督当局的高度重视，但实际上没有统一的计算方法和测量标准等。(4)存款贷款波动率存款贷款波动率是贷款波动率和存款波动率之间的差额。差异为负意味着流动性风险降低。差额为正数表示流动性风险增加。牙齿指标反映了流动性风险的趋势，但没有考虑存款贷款的性能和结构上的差异。3，商业银行流动性管理，(1)流动性计划，(2)流动性预测，(3)流动性管理战略1资产的流动性管理2资产负债的流动性管理3资产负债的流动性管理，审查考试问题，1概念说明：现金资产贷款可用部位流动性风险2现金资产流动性差距的构成和管理原则是什么？3银杏位置配置和管理原则是什么？4银杏位置预测和计划方法？5流动性风险因素是什么？如何提高商业银行流动性？6结合实际论述，论述我国商业银行流动性管理的意义。而且，